PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORNAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ORNAX^GSPC
Дох-ть с нач. г.3.41%25.70%
Дох-ть за 1 год11.94%37.91%
Дох-ть за 3 года-0.85%8.59%
Дох-ть за 5 лет2.11%14.18%
Дох-ть за 10 лет4.96%11.41%
Коэф-т Шарпа2.582.97
Коэф-т Сортино3.993.97
Коэф-т Омега1.601.56
Коэф-т Кальмара0.933.93
Коэф-т Мартина13.8419.39
Индекс Язвы0.93%1.90%
Дневная вол-ть4.98%12.38%
Макс. просадка-55.48%-56.78%
Текущая просадка-3.56%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между ORNAX и ^GSPC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и ^GSPC

С начала года, ORNAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции ORNAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.96% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
14.80%
ORNAX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORNAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORNAX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORNAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORNAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORNAX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Сравнение коэффициента Шарпа ORNAX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.97
ORNAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и ^GSPC

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.56%
0
ORNAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 2.02%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
3.92%
ORNAX
^GSPC