PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORNAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
11.49%
ORNAX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции ORNAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.09% против 11.14% соответственно.


ORNAX

С начала года

4.62%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

3.70%

1 год

11.01%

5 лет (среднегодовая)

2.22%

10 лет (среднегодовая)

5.09%

^GSPC

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Основные характеристики


ORNAX^GSPC
Коэф-т Шарпа2.332.54
Коэф-т Сортино3.563.40
Коэф-т Омега1.541.47
Коэф-т Кальмара0.943.66
Коэф-т Мартина11.7816.28
Индекс Язвы0.96%1.91%
Дневная вол-ть4.86%12.25%
Макс. просадка-55.48%-56.78%
Текущая просадка-2.43%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между ORNAX и ^GSPC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORNAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.332.54
Коэффициент Сортино ORNAX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.563.40
Коэффициент Омега ORNAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.47
Коэффициент Кальмара ORNAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.943.66
Коэффициент Мартина ORNAX, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7816.28
ORNAX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.54
ORNAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и ^GSPC

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-1.41%
ORNAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 2.18%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
4.07%
ORNAX
^GSPC